金融统计

1.从网络下载数据

下载股票数据，有几种不同的方法（当然并不止这几种方法）。

（1）quantmod包的getSymbols（），这个是个比较好的方法。这个函数其实是个打包的函数，可以从多个来源下载股票数据，

包括yahoo, google, MySQL, FRED, csv, RData和 oanda。

library(quantmod)

sse<-getSymbols(\"^SSEC\\"yahoo\") tail(SSEC)

SSEC.Open SSEC.High SSEC.Low SSEC.Close SSEC.Volume SSEC.Adjusted 2013-02-22 2322.94 2330.88 2308.76 2314.16 97000 2314.16 2013-02-25 2320.62 2338.78 2315.01 2325.82 88400 2325.82 2013-02-26 2313.74 2340.71 22. 2293.34 117600 2293.34 2013-02-27 2297.77 2324.63 2292.03 2313.22 97800 2313.22 2013-02-28 2322.32 2366.16 2308.92 2365.59 127000 2365.59 2013-03-01 23.54 2369.65 2330.86 2359.51 120400 2359.51

getSymboles这个函数其实是取符号，数据是在符号“SSEC”里边 或者

sse<-getSymbols(\"^SSEC\\"yahooail(sse)

这样sse就有了股票数据

如果喜欢用代码，也可以这样操作，如招商银行

sse<-getSymbols(\"600036.ss\\"yahoo\

如果知道代码不知道符号，可以这样：

setSymbolLookup(z=list(name=\"600036.SS\getSymbols(\"z\")#会输出符号Z tail(Z)

上边这些是日数据，月数据可以用xts包的to.monthly转换一下# to.period，转换周，季，年类似处理

sse<-getSymbols(\"^SSEC\\"yahoo\")

SSEC.m<-to.monthly(SSEC) tail(SSEC.m)

#这个结果里边，2003年9月的成交量是错误的。 #修改之后，画个图看看

candleChart(SSEC.m,theme=\"white\")

quantmod包是做金融技术分析最有用的包之一。

（2）tseries包 library(tseries)

ssec<-get.hist.quote(instrument = \"^SSEC\end=\"2013-03-01\head(ssec)

AdjClose 2012-01-04 2169.39 2012-01-05 2148.45 2012-01-06 2163.40 2012-01-09 2225. 2012-01-10 2285.74 2012-01-11 2276.05

默认下载是yahoo，下载以后的默认对象是zoo，AdjClose是向前复权的价格。也可以使用股票的代码，如招商银行， instrument = \"600036.SS\"。

（3）stockPortfolio包

getReturns（）可以从yahoo下载数据，目的是计算对应的收益率，但是结果列表中也有对应时间区间的数据 library(stockPortfolio)

ssec<-getReturns('^SSEC', freq = \"month\\"2008-01-01\

ssec#返回的是月均收益-0.009940081 ssec$full#返回的是月数据

当然，这里只是给出的R包的现成方法，下载金融数据的方法和渠道远不局限与此。另外，从不同来源下载的数据可能是有差异的，有些情况也可能是有错误的，使用的时候要注意甄别。